正态分布（noral distribution），也被称为高斯分布（gasian distribution），是一种常见的概率分布，用来描述连续型随机变量的分布规律。它以钟形曲线为特点，是统计学中最重要的分布之一。
正态分布是统计学中最重要的连续概率分布之一，它的应用广泛，涵盖了从自然现象到社会现象的数据建模。以下从定义、公式、性质和应用四个方面来详细解释正态分布。
1 正态分布的定义
正态分布描述了一种数据分布模式，其特点是数据在均值附近集中，距离均值越远，概率越低，呈钟形对称分布。
正态分布的性质
(1) 对称性
正态分布是以均值
为中心对称的。均值（an）、中位数（dian）和众数（ode）都相等。
(2) 标准正态分布
当均值 、标准差
时，称为标准正态分布
(3) 数据分布规律
正态分布中的数据分布遵循 68-95-997 规则：
(4) 独立性与加性
如果多个独立变量分别服从正态分布，其线性组合也服从正态分布。
(5) 极大熵性质
正态分布是均值和方差已知的情况下熵最大的分布，因此它是最“随机”的。
3 正态分布的应用
(1) 假设检验
许多统计学方法（如 t 检验、z 检验）假设数据服从正态分布，从而进行参数估计和显着性检验。
(2) 数据建模
正态分布经常用于建模自然现象和社会现象：
自然现象：如人的身高、体重，或者物理实验中的测量误差。
社会现象：如考试成绩分布、股票价格波动。
(3) 机器学习
正态分布用于特征工程、降维和模型假设。例如：
数据标准化（标准正态化）：提高算法的收敛速度和性能。
高斯混合模型（g）：用于聚类和密度估计。
(4) 质量管理