亲比起来，名声却不是十分显赫，而他的父亲卫兹，对于老曹家来说，却是一个大名鼎鼎的人物。
初平元年(190年)，关东各州郡起兵讨伐董卓，公推袁绍为盟主。
但这些军队都害怕董卓的强大，各个都想自保，没有人敢率先进兵。
曹操认为，起义兵是为了来消灭暴乱，现在大军已经汇合起来，就不应该再迟疑。应该趁着董卓失去民心之际，迅速出击，一战而天下可定。
但众诸侯依然各怀心思，按兵不动。曹操于是决定单独带兵西进，先占领要地成皋，他的好朋友陈留太守张邈派出将军卫兹带兵跟随着他。
这个卫兹就是卫臻的父亲。卫兹这个人，史书说他“有品行识大体”，他不接受当时三公大臣的征召，在董卓做乱时却自己召集了三千兵，参与了讨伐董卓的义举，归属在陈留太守张邈名下。
曹操刚到陈留的时候，卫兹见了他说：“能平定天下的一定是这个人。”曹操对他也很惊奇，曾屡次去拜访他，一起商谈国家大事。
这样一看，卫兹跟随曹操西进，也并不完全是一个偶然事件。
只可惜在这次战斗中，由于曹操势单力孤，战事失利，卫兹也在这次战斗中战死。
因为这种关系，曹操每次来到陈留境内，就都会派使者前去祭祀卫兹，同时对卫臻也是十分偏爱。
东郡人朱越谋反，供出卫臻。曹操下令说：“我和你父亲共同发动大事，我对他很钦敬。开始听到朱越的口供，本来我就不相信。及至得到荀令君的书信，更证实了你的忠诚正直。”从此卫臻也正式进入了曹魏集团。
回过头来看，卫臻敢于说先朝的美德，除了他的正直的性格，不能不说与他父亲和曹操的这种深厚友谊有关，因为这是一种政治上的依恃，是一般人所不具备的政治资源。
这时的宴会也被称作“曲宴”，“曲宴”一词的由来，可追溯至前些年平原侯曹植曾作的《赠丁翼》诗：“嘉宾填城阙，丰膳出中厨。吾与二三子，曲宴此城隅。”
是史书中首次明确出现“曲宴”二字，但此时的曲宴并非后来意义上的曲宴，更似是友人之间相聚小燕，且宴会地点也并非宫廷而是城隅，朝中大臣也可随意办个宴会，只要自己实