他的少数民族部落渐渐归附。当时，有位鲜卑部落酋长育延，手下有五千骑兵，经常在并州边境劫掠百姓。后来并州稳定了，梁习空出手来整顿防御，育延看捞不到什么好处，就要求和梁习互市，以马匹交换自己的生活必需品，梁习考虑到如果不答应的话，育延很可能继续作乱，但是答应的话，万一育延率军到自己州郡城下烧杀抢掠呢。于是梁习要求双方在一座空城中交易。梁习下令各地郡县，有愿意交易的百姓到空城集合。自己也亲自率领军队前往以防有变。双方交易还没有结束的时候，负责交易的官员抓了两个鲜卑人，育延的人很不满，纷纷上马拉弓包围了梁习，梁习的军队又立刻包围了育延的鲜卑骑兵。原本祥和的集市顿时战云密布，屠杀一触即发。梁习不慌不忙，叫来负责交易的官员，询问为什么要抓住两个鲜卑人，后来了解到确实是鲜卑人不讲规矩强买强卖。梁习就派翻译叫来育延，当面指责育延：“本来就是你的手下犯法，我们的官员并没有冒犯你们，为什么要放纵手下惊扰百姓呢！”于是，当着育延的面下令斩杀两个鲜卑人。原本叫嚣不停的鲜卑骑兵，都惊呆了，没想到被自己军队包围的梁习竟然如此大胆，为了贯彻法律毫不吝惜自己的性命。育延有些惭愧，但撕破脸自己也必然葬身此地，于是只能悻悻然率军而去。之后，和并州接壤的所有少数民族部落没有谁敢冒犯并州边境。梁习杀掉两个鲜卑人，并非是以杀人来立威，而是告诉育延等人，自己在并州，一切都将会依照朝廷律法行事，一旦违法，自己将不惜一切代价贯彻法律。但如果育延等人遵守法令，自己也会不计前嫌，推进互市以及其他双赢的事宜。
曹操进攻汉中失利，派遣原来并州地区的乌丸部落酋长鲁昔驻守池阳，可是鲁昔有位爱妻在并州，鲁昔很想自己的女人，更担心在池阳驻守不知道何时才能回归，于是率领自己部下五百骑兵从池阳叛逃，来到并州，孤身潜入晋阳城，带走自己的女人。等到天明，梁习才了解到鲁昔已经反叛，并会来接走女人，就立刻下令封锁城门。可是，此时鲁昔已经出城。鲁昔部落擅长骑射，又散布在山野之中，并州的军队大多为步兵，很难进行征剿。梁习于是派人去鲜卑部落聘请擅长骑射的高手，答应他们丰厚的报酬。鲁昔一马二人，难以快行，不久之后，鲜卑骑手成功追上鲁昔，并