许多宫女扮做粉头，当然主顾只有一人，朱厚照挨家进去听曲、淫乐。后来，觉得不过瘾就外出坊间，留宿歌楼妓院，时间不长又觉得没意思，就设立‘豹房’。武宗即位不久就娶了夏皇后，之后又选置了几个妃嫔，然而他似乎对后宫中的皇后、嫔妃并不在意，自从搬到豹房之后，就很少回到后宫了，而是将喜欢的女人，都放到了豹房和宣府的镇国府。
武宗过着恣意妄为的淫乱生活，极大地满足了他声色犬马的感官享受，这里充斥着教坊司的女乐、高丽美女、西域舞女、扬州少女，乃至于妓女、寡妇等各色女子。豹房之内到底有多少女子，恐怕连武宗自己都不清楚，那些一时无法召幸的女子，就被安排在浣衣局寄养，以备武宗不时宣召。这里既包括内臣进献的，也有武宗自己游幸各地带回来的，人数之多，难以想像，据说经常有因饥饿、疾病死亡者。
宣府是武宗另一个淫乐窝，他刚到宣府之时，在这个远离国都的军镇，可以肆无忌惮地放纵，每到夜晚，武宗带上一队亲兵，在空荡的街道上闲逛。看见高墙大院的富庶之家，他就令亲兵上前砸门，然后入内强索妇女，弄得人心惶惶，家无宁日，为了避免这样的事情，那些富有之家纷纷重贿江彬，希冀能够免除祸患。
南下平叛时，路过山东临清，朱厚照莫名其妙的失踪了一个月。原来，武宗在太原时得到一个艺妓——刘良女，宠爱一时。他西游宣府回来后，将刘良女安置在西苑太液池腾沼殿中，号称夫人，俗呼为刘娘娘。武宗对刘良女非常好，凡是豹房中有谁偶尔犯了小错，只要刘良女在武宗面前替他求情，武宗就不会追究。此次南巡，武宗原本要带她同行的，但刘娘娘当时恰巧得病，武宗与之约定以玉簪为信物，待病好后派人来接，武宗过卢沟桥时不慎将玉簪掉落河中。及至临清，武宗遣信使接刘，但刘氏因无信物不肯来，武宗只好亲自回京，前后将近一个月，由此看来，武宗也称得上是一个痴情天子。
关于武宗与刘良女相识的经过，有两种不同的说法，《明实录》中记载：刘良女是太原晋王府乐工杨腾的妻子，武宗游幸山西时，派人到太原索要女乐，得到了刘良女，武宗喜她色艺俱佳，就从榆林带回了豹房。《稗说》则讲述了另一个版本的爱情故事，刘良女是大同代王府上有名的歌姬，